02 — Estrategias
No improvisamos. Cada inversión atraviesa el mismo proceso analítico y cuantitativo antes de gestionar capital real, y se asigna a una de nuestras cuatro estrategias según su perfil de riesgo.
El proceso
Antes de operar, definimos por escrito la ventaja, las condiciones que la invalidan y los criterios de éxito fijados de antemano.
Backtest con ventanas walk-forward sobre datos no vistos. Exigimos métricas objetivo de rentabilidad ajustada por riesgo, máxima caída y rotación.
Una segunda revisión cuestiona los supuestos y descarta fugas de datos. Se fijan los límites de riesgo previos y el tamaño de posición se escala por volatilidad.
Operativa real a pequeña escala: el slippage, la ejecución y la calidad de la señal deben reconciliar con el backtest antes de escalar.
Despliegue con límites automáticos y supervisión ininterrumpida por nuestro sistema de agentes de inteligencia artificial.
Las cuatro estrategias
Generamos rendimiento en dólares (stablecoins) con la máxima liquidez y sin tomar exposición direccional a los activos. Es la base defensiva del fondo: capital disponible que trabaja mientras espera oportunidades.
Aportamos liquidez al mercado y cobramos sus comisiones, mientras cubrimos con derivados la dirección del activo. Así la volatilidad deja de afectarnos: el rendimiento viene de las comisiones, no del precio.
Posiciones de convicción, principalmente en criptoactivos, pero también en renta variable, materias primas y semiconductores. Es la pata que captura las grandes tendencias, dimensionada por niveles técnicos.
Trading con derivados y estrategias de opciones para construir perfiles asimétricos: pérdida acotada y recorrido amplio. Es la pata más táctica y la de mayor potencial del fondo.
El rendimiento objetivo de cada estrategia está reservado a partícipes registrados. Cada estrategia conlleva su propio nivel de riesgo y la inversión en criptoactivos puede suponer la pérdida total del capital.
Vara de medir
Cada estrategia se mide contra una referencia exigente: superar de forma consistente el «comprar y mantener» del propio activo, ajustado por riesgo. Si no lo supera, no entra en cartera. El capital del equipo está invertido junto al del fondo.
El reporting semanal y la composición exacta del fondo están disponibles para partícipes.